MATLAB – используем обобщенное нормальное распределение
Одной из особенностью реальных финансовых данных являются т.н. «толстые хвосты». Распределение доходностей многих активов демонстрирует высокую концентрацию частот у центральных значений и в «хвостах». Такое поведение сильно отличается от того, что предполагается в рамках модели нормального распределения – стандартного статистического инструмента в классических финансах. Однако проблема более точного моделирования реальных ценовых движений довольно легко решается за счет обращения к более широкому классу распределений, в частности, к обобщенному нормальному. Все же это решение было бы почти бесполезным без его «компьютеризации». К счастью, ее легко можно осуществить, воспользовавшись возможностями Matlab, в чем мы и убедимся в этом уроке.
Полный текст