Форумы Q-trading.RU http://forum.q-trading.ru/ |
|
MATLAB – используем обобщенное нормальное распределение http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=9&t=4174 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | q-trader [ Пн апр 23, 2012 9:04 am ] |
Заголовок сообщения: | MATLAB – используем обобщенное нормальное распределение |
Одной из особенностью реальных финансовых данных являются т.н. «толстые хвосты». Распределение доходностей многих активов демонстрирует высокую концентрацию частот у центральных значений и в «хвостах». Такое поведение сильно отличается от того, что предполагается в рамках модели нормального распределения – стандартного статистического инструмента в классических финансах. Однако проблема более точного моделирования реальных ценовых движений довольно легко решается за счет обращения к более широкому классу распределений, в частности, к обобщенному нормальному. Все же это решение было бы почти бесполезным без его «компьютеризации». К счастью, ее легко можно осуществить, воспользовавшись возможностями Matlab, в чем мы и убедимся в этом уроке. Полный текст |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |