Форумы Q-trading.RU
http://forum.q-trading.ru/

MATLAB – используем обобщенное нормальное распределение
http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=9&t=4174
Страница 1 из 1

Автор:  q-trader [ Пн апр 23, 2012 9:04 am ]
Заголовок сообщения:  MATLAB – используем обобщенное нормальное распределение

Одной из особенностью реальных финансовых данных являются т.н. «толстые хвосты». Распределение доходностей многих активов демонстрирует высокую концентрацию частот у центральных значений и в «хвостах». Такое поведение сильно отличается от того, что предполагается в рамках модели нормального распределения – стандартного статистического инструмента в классических финансах. Однако проблема более точного моделирования реальных ценовых движений довольно легко решается за счет обращения к более широкому классу распределений, в частности, к обобщенному нормальному. Все же это решение было бы почти бесполезным без его «компьютеризации». К счастью, ее легко можно осуществить, воспользовавшись возможностями Matlab, в чем мы и убедимся в этом уроке.

Полный текст

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/