Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
MATLAB. Оптимал портфель с ограничениями на короткие продажи 
Автор Сообщение
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение MATLAB. Оптимал портфель с ограничениями на короткие продажи
Формула оптимального портфеля без ограничений на структуру весов и размер рычагов – очень элегантная и очень простая математическая конструкция, учитывая сложность самой проблемы. Однако на практике, при оптимизации инвестиционного портфеля приходится сталкиваться с целым рядом ограничений. Это могут быть институциональные лимиты на размер финансового рычага (нормы по марже, ГО) или его знак – запрет «коротких продаж» или стилистические правила: инвестор может потребовать у управляющего, напр., чтобы не меньше половины средств было вложено в такой-то класс активов и т.п. В таких ситуациях оптимизацию портфеля невозможно свести к какой-либо простой формуле как в случае полного отсутствия ограничений. Здесь требуется использование специальных программных средств, выполняющих численную оптимизацию портфеля.

Полный текст

_________________
Считать интереснее деньги!


Ср фев 16, 2011 12:36 pm
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

© 2010-2011 Q-trading.ru.
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Русская поддержка phpBB