MATLAB. Оптимал портфель без ограничения на короткие продажи
Оптимизация портфеля – один из мощнейших методов управления капиталом. В основе его лежит идея диверсификации. При помощи правильного подбора активов и их весов в портфеле можно существенно снизить общую волатильность инвестиции. Это, в свою очередь, обеспечивает дополнительный потенциал для роста, поскольку становится возможным более агрессивно использовать финансовый рычаг. В итоге можно добиться существенного увеличения прибыльности вложений. К несчастью, «оптимальный портфель» для многих инвесторов и трейдеров до сих пор остается больше теоретической концепцией, нежели практической методологией. Во многом это связано с математическими аспектами проблемы. Напр., зная ожидаемую доходность и волатильность, оптимальный рычаг, можно вычислить на обычном микрокалькуляторе или даже в уме. Для расчета же весов оптимального портфеля требуются матричные операции! Такое уже не под силу обычному калькулятору. Вот тут на сцену и выходит MATLAB, который в определенном смысле можно рассматривать как очень навороченный калькулятор. В среде MATLAB матричные операции, необходимые для портфельной оптимизации, становятся столь же простыми как обычное сложение и умножение. В этом мы и убедимся из данного видеоурока.
Полный текст