| Форумы Q-trading.RU http://forum.q-trading.ru/ |
|
| Видео по MATLAB - Оптимальный рычаг по историч. данным http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=9&t=18 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | q-trader [ Ср фев 16, 2011 12:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Видео по MATLAB - Оптимальный рычаг по историч. данным |
Выбор размера рычага – крайне важная задача в управлении капиталом, поскольку именно рычаг оказывает определяющее влияние на возможные доходность и риск вложения денег. Существуют разные подходы к оптимизации рычага. Можно, например, использовать обобщенные статистические показатели торговой системы/инструмента, такие как средняя доходность, волатильность и т.п., подставлять их в специальные формулы и таким образом находить оптимальный рычаг. Здесь будет продемонстрирован другой, более прямолинейный подход к решению этой задачи – непосредственная оптимизация на истории котировок. В этом случае не требуется знание формул, но необходимо знание софта. Полный текст |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|