Видео по MATLAB - Оптимальный рычаг по историч. данным
Выбор размера рычага – крайне важная задача в управлении капиталом, поскольку именно рычаг оказывает определяющее влияние на возможные доходность и риск вложения денег. Существуют разные подходы к оптимизации рычага. Можно, например, использовать обобщенные статистические показатели торговой системы/инструмента, такие как средняя доходность, волатильность и т.п., подставлять их в специальные формулы и таким образом находить оптимальный рычаг. Здесь будет продемонстрирован другой, более прямолинейный подход к решению этой задачи – непосредственная оптимизация на истории котировок. В этом случае не требуется знание формул, но необходимо знание софта.
Полный текст