MATLAB – находим максимальную просадку капитала
Максимальная просадка, определяемая как падение от наивысшего ценового уровня до самого низкого, является важной метрикой в риск-менеджменте. В этом небольшом уроке мы рассмотрим возможности MATLAB по расчету максимальной просадки, а также попутно узнаем несколько других полезных функций и приемов.
Полный текст