Форумы Q-trading.RU http://forum.q-trading.ru/ |
|
Подразумеваемая волатильность ванильного опциона (BSM) http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=8&t=6 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | q-trader [ Вт фев 15, 2011 8:37 pm ] |
Заголовок сообщения: | Подразумеваемая волатильность ванильного опциона (BSM) |
Согласно модели BSM премия опциона зависит только от наблюдаемых рыночных параметров, в частности, таких как цена базового актива и безрисковая ставка, за исключением одного – волатильности. К сожалению, ожидаемая будущая волатильность актива не является наблюдаемым параметром, каждому участнику рынка приходится самостоятельно строить ее прогноз. Однако, наблюдая рыночные цены опционов с разными сроками поставки и разными страйками, можно получить представление о диапазоне так называемой «подразумеваемой волатильности» (implied volatility). Полный текст |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |