Форумы Q-trading.RU
http://forum.q-trading.ru/

Подразумеваемая волатильность ванильного опциона (BSM)
http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=8&t=6
Страница 1 из 1

Автор:  q-trader [ Вт фев 15, 2011 8:37 pm ]
Заголовок сообщения:  Подразумеваемая волатильность ванильного опциона (BSM)

Согласно модели BSM премия опциона зависит только от наблюдаемых рыночных параметров, в частности, таких как цена базового актива и безрисковая ставка, за исключением одного – волатильности. К сожалению, ожидаемая будущая волатильность актива не является наблюдаемым параметром, каждому участнику рынка приходится самостоятельно строить ее прогноз. Однако, наблюдая рыночные цены опционов с разными сроками поставки и разными страйками, можно получить представление о диапазоне так называемой «подразумеваемой волатильности» (implied volatility).

Полный текст

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/