Форумы Q-trading.RU http://forum.q-trading.ru/ |
|
Греческие буквы европейского ванильного опциона http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=8&t=4 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | q-trader [ Вт фев 15, 2011 8:29 pm ] |
Заголовок сообщения: | Греческие буквы европейского ванильного опциона |
Так называемые «греческие буквы» (greeks) являются важными характеристиками опционного контракта. Потенциальная сфера их использования весьма широка. Интересующиеся могут обратиться, например, к прекрасной книге Халла. Здесь же приводится лишь краткая справочная их характеристика. Математически «греки» являются производными исходной формулы для премии опциона по входящим в нее переменным. Производную можно понимать как степень чувствительности цены опциона к тем или иным параметрам. Полный текст |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |