Форумы Q-trading.RU
http://forum.q-trading.ru/

Греческие буквы европейского ванильного опциона
http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=8&t=4
Страница 1 из 1

Автор:  q-trader [ Вт фев 15, 2011 8:29 pm ]
Заголовок сообщения:  Греческие буквы европейского ванильного опциона

Так называемые «греческие буквы» (greeks) являются важными характеристиками опционного контракта. Потенциальная сфера их использования весьма широка. Интересующиеся могут обратиться, например, к прекрасной книге Халла. Здесь же приводится лишь краткая справочная их характеристика. Математически «греки» являются производными исходной формулы для премии опциона по входящим в нее переменным. Производную можно понимать как степень чувствительности цены опциона к тем или иным параметрам.

Полный текст

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/