| Форумы Q-trading.RU http://forum.q-trading.ru/ |
|
| Цена европейского ванильного опциона по модели BSM http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=8&t=3 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | q-trader [ Вт фев 15, 2011 8:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Цена европейского ванильного опциона по модели BSM |
Формула, используемая в этом калькуляторе – живая классика опционной торговли. Несмотря на определенные недостатки, она до сих пор широко используется среди опционщиков, что связано с ее главным достоинствами – простотой и «прозрачностью»: зависимость цены опциона от волатильности, времени, процентной ставки и др. параметров по модели BSM можно легко понять и визуализировать. Многие другие опционные формулы имеют гораздо более сложную конструкцию, а наиболее экзотические контракты, как правило, вообще можно оценить только методом компьютерной симуляции (Монте-Карло). Калькулятор будет полезен начинающим опционным трейдерам, а также когда надо подсчитать опционную премию «на скорую руку»... Полный текст |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|