Цена европейского ванильного опциона по модели BSM
Формула, используемая в этом калькуляторе – живая классика опционной торговли. Несмотря на определенные недостатки, она до сих пор широко используется среди опционщиков, что связано с ее главным достоинствами – простотой и «прозрачностью»: зависимость цены опциона от волатильности, времени, процентной ставки и др. параметров по модели BSM можно легко понять и визуализировать. Многие другие опционные формулы имеют гораздо более сложную конструкцию, а наиболее экзотические контракты, как правило, вообще можно оценить только методом компьютерной симуляции (Монте-Карло). Калькулятор будет полезен начинающим опционным трейдерам, а также когда надо подсчитать опционную премию «на скорую руку»...
Полный текст