| Форумы Q-trading.RU http://forum.q-trading.ru/ |
|
| Оптимальный портфель http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=8&t=14 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | q-trader [ Вт фев 15, 2011 9:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Оптимальный портфель |
В калькуляторе используются классические формулы для оптимальных портфелей при наличии возможностей заимствования и отсутствии ограничений на короткие продажи. Портфели оптимизированные по данной формуле, имеют максимальное отношение Шарпа (доходность за вычетом безрисковой ставки, деленная на волатильность). Волатильность портфеля регулируется использованием рычага. Такие портфели имеют максимальный коэффициент роста (среднее геометрическое) при данном уровне волатильности (рычага) из всех возможных портфелей. Таким образом, они оптимальны в смысле долгосрочного роста капитала на инвестиционных горизонтах от года и более. Полный текст |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|