Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Оптимальный портфель 
Автор Сообщение
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение Оптимальный портфель
В калькуляторе используются классические формулы для оптимальных портфелей при наличии возможностей заимствования и отсутствии ограничений на короткие продажи. Портфели оптимизированные по данной формуле, имеют максимальное отношение Шарпа (доходность за вычетом безрисковой ставки, деленная на волатильность). Волатильность портфеля регулируется использованием рычага. Такие портфели имеют максимальный коэффициент роста (среднее геометрическое) при данном уровне волатильности (рычага) из всех возможных портфелей. Таким образом, они оптимальны в смысле долгосрочного роста капитала на инвестиционных горизонтах от года и более.

Полный текст

_________________
Считать интереснее деньги!


Вт фев 15, 2011 9:18 pm
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

© 2010-2011 Q-trading.ru.
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Русская поддержка phpBB