| Форумы Q-trading.RU http://forum.q-trading.ru/ |
|
| Вероятность разорения/просадки http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=8&t=11 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | q-trader [ Вт фев 15, 2011 9:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вероятность разорения/просадки |
Этот калькулятор позволяет оценить вероятность просадки или разорения за определенный период времени в зависимости от процентной ставки, доходности, волатильности и величины используемого рычага. Используемые алгоритмы расчета предполагают, что динамика цен актива подчиняется геометрическому броуновскому движению. Это предположение аналогично используемому в классическом подходе к ценообразованию опционов. По этой причине калькулятор лучше подойдет для высоколиквидных инструментов (валют, «голубых фишек», популярных фьючерсов) и/или хорошо диверсифицированных портфелей, т.е. для тех активов, цены по которым движутся относительно «плавно», без резких скачков – «гэпов». На менее ликвидных инструментах может использоваться в качестве приближения. Проблема вычисления вероятности разорения очень сложная (по сути, напоминает проблему оценки реальных опционов). Калькулятор дает простой, трактуемый ответ на этот нелегкий вопрос, поэтому грех им не воспользоваться, по крайней мере, для первичной ориентировки. Полный текст |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|