Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Вероятность разорения/просадки 
Автор Сообщение
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение Вероятность разорения/просадки
Этот калькулятор позволяет оценить вероятность просадки или разорения за определенный период времени в зависимости от процентной ставки, доходности, волатильности и величины используемого рычага. Используемые алгоритмы расчета предполагают, что динамика цен актива подчиняется геометрическому броуновскому движению. Это предположение аналогично используемому в классическом подходе к ценообразованию опционов. По этой причине калькулятор лучше подойдет для высоколиквидных инструментов (валют, «голубых фишек», популярных фьючерсов) и/или хорошо диверсифицированных портфелей, т.е. для тех активов, цены по которым движутся относительно «плавно», без резких скачков – «гэпов». На менее ликвидных инструментах может использоваться в качестве приближения. Проблема вычисления вероятности разорения очень сложная (по сути, напоминает проблему оценки реальных опционов). Калькулятор дает простой, трактуемый ответ на этот нелегкий вопрос, поэтому грех им не воспользоваться, по крайней мере, для первичной ориентировки.

Полный текст

_________________
Считать интереснее деньги!


Вт фев 15, 2011 9:05 pm
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

© 2010-2011 Q-trading.ru.
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Русская поддержка phpBB