Форумы Q-trading.RU
http://forum.q-trading.ru/

Точки просадки, безубыточности и отдачи
http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=8&t=10		 Страница 1 из 1
Автор:  q-trader [ Вт фев 15, 2011 8:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Точки просадки, безубыточности и отдачи
Настоящие формулы позволяют оценить следующие параметры инвестиционной стратегии/торговой системы:
  1. точку просадки – момент времени, в который ожидаемый убыток максимален;
  2. средний размер просадки в точке просадке;
  3. точку безубыточности – момент времени, когда система в среднем выходит в безубыток;
  4. вероятность наблюдаемых в момент времени точки безубыточности убытков (если они есть);
  5. точку отдачи – момент времени, когда эффективность рисковых вложений сравнивается с безрисковой ставкой.
Эти параметры зависят от процентной ставки, доходности, волатильности, рычага и типа торговой стратегии.

Полный текст
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/