Геометрическое броуновское движение – модель динамики цены
Вспомните уроки физики. Что характерно для этой науки? Для любого физического явления есть строгая математическая модель его развития в пространстве и времени. Ценность таких моделей не подлежит сомнению, поскольку они не только делают более понятной картину нашего мира, но и позволяют прогнозировать его будущее состояние. Финансовые рынки также являются частью реальности, причем эта реальность по большей части описывается цифрами: цена, объем, капитализация и т.п. – все это количественные характеристики. Раз так, напрашивается вопрос: возможно ли хотя бы приблизительно описать динамику рынка при помощи какой-либо математической модели? Ответ на него – положительный, и с одной из простейших таких моделей мы познакомимся в этой статье.
Полный текст