До сих пор мы рассматривали случайные величины изолированно. На практике многих инвесторов интересуют зависимости между различными финансовыми временными рядами. Особенно это актуально в прогнозировании и формировании портфеля. В этой лекции мы узнаем, что такое статистическая зависимость, познакомимся с простейшими инструментами ее измерения и моделирования – корреляционным и регрессионным анализом, а также заглянем и чуть дальше…

Полный текст