| Форумы Q-trading.RU http://forum.q-trading.ru/ |
|
| МаниМенеджмент. Парадоксы максимального роста http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=4&t=98 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | q-trader [ Вс мар 13, 2011 6:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | МаниМенеджмент. Парадоксы максимального роста |
Наверное, почти каждый трейдер хоть краем уха да слышал такие выражения как «критерий Келли», «оптимальное f» или даже «оптимальный рычаг» – понятие широко встречающееся на страницах нашего сайта. Все эти термины касаются управления капиталом по методу «сложного процента», когда при росте эквити размер позиции наращивается, а при падении – сокращается. Математически было показано, что при некотором постоянном размере рычага (фиксированной доле счета под риском – f), достигается максимально возможный рост капитала. Однако ж, «what’s the price», – вот в чем вопрос… Полный текст |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|