Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
МаниМенеджмент. Парадоксы максимального роста 
Автор Сообщение
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение МаниМенеджмент. Парадоксы максимального роста
Наверное, почти каждый трейдер хоть краем уха да слышал такие выражения как «критерий Келли», «оптимальное f» или даже «оптимальный рычаг» – понятие широко встречающееся на страницах нашего сайта. Все эти термины касаются управления капиталом по методу «сложного процента», когда при росте эквити размер позиции наращивается, а при падении – сокращается. Математически было показано, что при некотором постоянном размере рычага (фиксированной доле счета под риском – f), достигается максимально возможный рост капитала. Однако ж, «what’s the price», – вот в чем вопрос…

Полный текст

_________________
Считать интереснее деньги!


Вс мар 13, 2011 6:53 pm
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

© 2010-2011 Q-trading.ru.
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Русская поддержка phpBB