Вычисление вероятности разорения – это одна из важнейших проблем в управлении капиталом и риском. В общем случае её невозможно решить каким-либо простым способом. Однако на практике фактически есть только две рациональных торговых стратегии: стратегия «непрерывного» реинвестирования (торговля с постоянным рычагом), когда размер позиции наращивается при росте депозита и сокращается при его падении и стратегия «buy & hold» («купил и держи»), когда размер позиции не корректируется к текущим рыночным ценам.
Полный текст