Как улучшить портфель альфой и бетой
В этой статье описывается метод, позволяющий разделить единый инвестиционный портфель на два компонента: альфа-порфтель и бета-порфтель. Такой подход позволяет более четко контролировать разные источники риска, которым подвергается инвестор. Индивидуально выбирая степень подверженности альфе и бете, можно улучшить доходность общего портфеля за счет более устойчивого удержания уровня риска в пределах желаемых значений.
Полный текст