Форумы Q-trading.RU http://forum.q-trading.ru/ |
|
Промышленные металлы как экономический индикатор http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=20&t=79 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | q-trader [ Вт апр 05, 2011 12:28 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Промышленные металлы как экономический индикатор |
Аа. Ну тогда понятно. Но в таком случае и моделировать особо нечего, на мой взгляд. Напр., у Холла можно найти в книжке, что фьючерсная цена (F) как функция спотовой (S) движется следующим образом: Ft = exp(rt)St, где t - время, оставшееся до истечения контракта. Таким образом, к моменту истечения фьючерсная и спотовая цены совпадают, а фьючерс падает в цене ровно на величину процентной ставки - r. |
Автор: | Rustam [ Пт апр 08, 2011 9:45 am ] | |||||||||||||||||||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Промышленные металлы как экономический индикатор | |||||||||||||||||||||||||||
Ну, вообще да. Я с вами согласен. Т.е. не знаю, так ли оно или нет, но ваши рассуждения мне кажутся вполне логичными. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |