Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Индекс волатильности: читаем настроение рынка 
Автор Сообщение
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение Индекс волатильности: читаем настроение рынка
В этой заметке объясняется, как VIX можно использовать в качестве обратного рыночного индикатора, как при его помощи замерять институциональное настроение, и почему понимание этого индекса смещено в пользу длинных и коротких путов. Когда говорят об индексе волатильности, обычно подразумевают VIX, публикуемый Чикагской биржей опционов CBOE. VIX рассчитывается на основании подразумеваемой волатильности (implied volatility – IV) опционов на индекс S&P500. В настоящее время CBOE расширило VIX-методологию и на другие активы: евро, Russell 2000, DJIA, Nasdaq-100, золото, нефть…

Полный текст

_________________
Считать интереснее деньги!


Ср фев 16, 2011 10:02 pm
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

© 2010-2011 Q-trading.ru.
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Русская поддержка phpBB