| Форумы Q-trading.RU http://forum.q-trading.ru/ |
|
| Индекс волатильности: читаем настроение рынка http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=19&t=42 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | q-trader [ Ср фев 16, 2011 10:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Индекс волатильности: читаем настроение рынка |
В этой заметке объясняется, как VIX можно использовать в качестве обратного рыночного индикатора, как при его помощи замерять институциональное настроение, и почему понимание этого индекса смещено в пользу длинных и коротких путов. Когда говорят об индексе волатильности, обычно подразумевают VIX, публикуемый Чикагской биржей опционов CBOE. VIX рассчитывается на основании подразумеваемой волатильности (implied volatility – IV) опционов на индекс S&P500. В настоящее время CBOE расширило VIX-методологию и на другие активы: евро, Russell 2000, DJIA, Nasdaq-100, золото, нефть… Полный текст |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|