Форумы Q-trading.RU
http://forum.q-trading.ru/

Анализируем настроение рынка при помощи ºSiX
http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=19&t=173		 Страница 1 из 1
Автор:  q-trader [ Вс июл 24, 2011 11:28 am ]
Заголовок сообщения:  Анализируем настроение рынка при помощи ºSiX
В этой статье более подробно рассматривается анализ настроения рынка при помощи индикатора ºSiX, основанного на соотношении опционов call и put. Мы изучим долгосрочную динамику индикатора, основные методы интерпретации, а также его проблемные места.

Полный текст
Автор:  Rustam [ Чт ноя 08, 2012 3:53 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Анализируем настроение рынка при помощи ºSiX
Штука определенно интересная, но вот наблюдаю уже с месяц, наверно, за вашим ºSiX и пока не могу понять, как это можно использовать.
А вы в своей торговле реально на него оглядываетесь?
Автор:  q-trader [ Чт ноя 08, 2012 4:24 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Анализируем настроение рынка при помощи ºSiX
Обычно я смотрю за настроением по SP500. Это просто громадный опционный рынок. Для меня показатели настроения важны, когда возникают новые high или low. Напр., если стоишь в лонге и нарисовался новый high, возникает вопрос, насколько высок этот high? Стоит ли фиксировать прибыль или можно еще подождать? SiX помогает найти ответ на этот вопрос. Если новый high наблюдается на фоне умеренно медвежьих показателей и/или SiX выше чем был в предыдущий high, значит, на рынке для этих ценовых уровней не наблюдается панических настроений и шансы тяжелой просадки невелики. Это дает +1 к решению не закрывать лонг. Конечно, только на один индикатор здесь нельзя полагаться - если все остальные инструменты анализа говорят "закрывайся", лучше ликвидировать позу. Т.е. SiX можно использовать как подтверждающий индикатор.
Также интересны экстремумы настроения. Как правило, они возникают на изломах трендов и дают возможность купить у донышка, т.е., как и выше, +1 к решению купить.

Таким образом, по моему мнению, SiX дает относительно нечастые, но интересные сигналы. Хотя неисключено, что его можно использовать и на довольно коротких тайм-фремах. Этот вопрос пока мною еще не изучен.
Автор:  Rustam [ Чт ноя 08, 2012 4:48 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Анализируем настроение рынка при помощи ºSiX
А кстати, объем как-то учитывается в расчете?
Автор:  q-trader [ Чт ноя 08, 2012 4:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Анализируем настроение рынка при помощи ºSiX
Объем не учитывается. На объемах обычно стоится Put/Call Ratio. SiX строится на основе открытого интереса, что позволяет постоить более гладкий график, поскольку сегодняшний ОИ зависит от прошлых значений, тогда как текущий объем практически независит от прошлого, т.е. это более внутридневная характеристика.
Автор:  Rustam [ Чт ноя 08, 2012 10:55 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Анализируем настроение рынка при помощи ºSiX
Смотрю по sp500 ºSiX пошел вверх. Много говорилось, что в случае победы Обамы, настроения наоборот ухудшатся.
Автор:  q-trader [ Пт ноя 09, 2012 1:56 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Анализируем настроение рынка при помощи ºSiX
Тут дело в том, что SiX, как правило, зеркален по отношению к индексу. Максимумы бычьего настроения обычно наблюдаются после значительных ценовых спадов, и часто совпадают по времени с моментами зарождения новых бычьих трендов, как, например, было в 2009 году. Тоже самое можно сказать и про медвежьи минимумы - страшнее всего бывает, когда ставятся новые ценовые рекорды, после которых обычно следуют обвалы.

Таким образом, рост настроения на фоне снижения SP является обычным явлением, отражая тот факт, что у любого падения есть пределы. До вчерашнего дня снижение SP укладывалось в модель умеренной просадки. Но был пробит 1390, и это открывает медведям дорогу к 1310/1300. Более глубокая просадка сейчас кажется маловероятной. Возможно окресности и этих уровней поддержки не будут достигнуты. Если сравнивать недавние максимумы, от которых сейчас идет коррекция, с предыдущими максимумами нынешнего года, то можно сказать, что последние хаи выглядят технически лучше. В прошлый раз было страшно аж до -40, и в итоге SP сильно просел. Сейчас же настроение не опускалось ниже -20, что говорит о меньшей степени перекупленности рынка, поэтому исходя из текущих данных, я пока не верю в сильную просадку. Думаю, что в обозримом будущем SP обновит хаи, но будет это уже, вероятно, в 2013
Автор:  Rustam [ Ср дек 19, 2012 2:46 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Анализируем настроение рынка при помощи ºSiX
Какой вчера резкий скачок six сделал. Что бы это значило?
Автор:  q-trader [ Ср дек 19, 2012 4:36 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Анализируем настроение рынка при помощи ºSiX
На нашей бирже резко упал ОИ из-за истечения ближайших опционов. В результате репрезентативность индикатора резко понизилась - вот и возник несколько дикий скачок. Такое бывает иногда. Иногда ОИ падает, но настроение остается в прежнем диапазоне,а иногда резко вылетает - но обычно возвращается к средним значениям в течении нескольких дней. Т.е. это следует рассматривать, скорее, как артефакт. В следующей версии SiX, возможно, такие выбросы будем как-то отфильтровывать.
На Америке, кстати, таких ситуаций никогда не бывает - там рынок гораздо мощнее
Автор:  Rustam [ Ср дек 26, 2012 8:12 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Анализируем настроение рынка при помощи ºSiX
По SP500 как провалилось. А по РТС, кстати, после взлета задержалось. Уже можно говорить, что это реальное значение или еще "шум"?
Автор:  q-trader [ Ср дек 26, 2012 3:31 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Анализируем настроение рынка при помощи ºSiX
По SP скачок был также обусловлен падением ОИ - как сглазил, сказал что-таких скачков практически не бывает - и он произошел :D

Но, в целом, я считаю, что текущим значениям для SP можно верить: индекс высок, рост застопорился. Думаю, после НГ Америку ждет корреция, что и отражают текущие усилившиеся медвежьи настроения

По РТС, пожалуй, да, уже устаканилось в достаточной мере
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/