| Форумы Q-trading.RU http://forum.q-trading.ru/ |
|
| чайниковские вопросы http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=13&t=4434 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | noname [ Пт июл 26, 2013 9:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | чайниковские вопросы |
Почитал статьи - толково написано. Очевиден уклон в математику, посему вопросы: а) помогает ли математика в спекуляциях? б) незнание математики на сколько уменьшает шансы? |
|
| Автор: | q-trader [ Пт июл 26, 2013 11:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
а) Я считаю, что помогает. Некоторые стратегии могут иметь чисто математическое обоснование, т.е. альтернатива и ТА, и ФА б) Знание математики повышает шансы "продержаться на плаву" за счет контроля принимаемых рисков - "на глазок" их оценить трудно. Неправильное управление торговой позицией может погубить даже прибыльную стратегию. |
|
| Автор: | noname [ Пт июл 26, 2013 4:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
Спасибо, значит надо начинать изучать. Вот сейчас торгую паттерны, там только описание самой ситуации и статистика результатов. Влетел на том что рынок начал снижаться на низкой воле. А по статистике раньше такого не было. Пичаль. А вот в математике (ну торговой системе на основе математики) можно ли аналитически прикинуть риски (ну или помонтекарлить или еще чего) и разные варианты поведения рынка (ну смена режимов, типа сползающего боковика на низкой воле)? Т.е. я понимаю что можно, меня интересует именно изменение некоторых деталей поведения рынка, которые ломают прошлую статистику через колено, но общий принцип остается тем же. И доступность этого мат аппарата для понимания среднего чела. Книги по управления риском открывал - потом долго комплексовал о своих способностях :( |
|
| Автор: | q-trader [ Пт июл 26, 2013 5:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
Промонтекарлить можно практически все, что угодно. Это универсальный метод. Но он трудоемкий и ресурсоемкий. Также аналитически можно приближенно оценить просадку любой стратегии через доходность, волатильность и используемый рычаг. Тема с переключением режимов (regime switching) очень интересная, но для меня пока слабо изученная. Могу только предположить, что здесь актуален байесов подход и т.п. вещи. Что касается сложности матаппарата, то он реально не такой уж и неподъемный. Но, к сожалению, во многих книгах все излагается очень жестко, без всяких поблражек для трейдера-гуманитария. Тут еще надо смотреть на конкретую стратегию. На опционах, например, могут быть реально очень сложные модели |
|
| Автор: | noname [ Сб июл 27, 2013 9:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
Все инструменты простые, максимально сложный - это фуч на ри. Понятно что нужно зарабатывать с приемлемым риском на новом рынке, который ранее не наблюдался, т.е. он похож на предыдущие, только может отличаться на чуть-чуть (это снижение рынка похоже на предыдущие, только вола низкая). Однако, системы собранные мной на основе статистики (или бектестов на прошлой истории) очень сильно удивляются и перестают зарабатывать или вообще идут обновлять просадки. Проблема в том что это не одна система сломалась, а плюс/минус половина портфеля систем. И такое происходит не однократно и не только у меня. Понятно что где-то ошибка: а) возможно ловлю стат. артефакты, хотя системы (ну часть из них) прошли проверку на обучающем/тестовом/контрольном наборах данных, ну так утверждали Вилкокс и Колмогоров со Смирновым на результатах сделок, б) возможно системы торговали один и этот же эффект, который закончился - пока не знаю как измерять, в) и еще стопицот причин, которые долго ловить/проверять. Вот собственно интересно: как в математике лечится беда с изменением одного параметра рынка? Вообще у Вас есть проблема с массовым отказом систем в короткий промежуток времени? |
|
| Автор: | q-trader [ Сб июл 27, 2013 2:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
Неустойчивость статистических показателей - это главная беда системостроительства. К сожалению, на данный момент нет каких-то проверенных математических "рецептов" для ее решения. Тут уж каждый во что горазд, и нельзя сказать, что чья-то попытка решения данной проблемы однозначно хуже или лучше какой-то другой. У меня на этот счет такие идеи: 1) адаптивная оптимизация, когда стратегия оптимизируется на "скользящем окне" и постоянно приспосабливается к изменениям на рынке. Возможная проблема - старые "паттерны" постепенно забываются. 2) кумулятивная оптимизация. Стратегия оптимизируется на "расширяющемся окне". Т.е. с каждым новым баром выборка увеличивается. Возможная проблема - недостаточно оперативно реагирует на резкие изменения рыночных параметров. 3) какая-то взвешенная комбинация этих двух подходов. Возможно в каком-то смысле "оптимальна". Вообще я в последний год системостроительством почти не занимался - исследовал чисто портфельные, однонаправленные стратегии. Но недавно появилась одна интересная идея для разнонаправленной торговли, и я планирую возобновить эти исследования |
|
| Автор: | noname [ Пн июл 29, 2013 8:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
Ну оптимизацию надо пробовать. А сами паттерны не особо оптимизируются, там же почти все гвоздями прибито, если менять, то будет другой паттерн. Можно пропускать ход или выходить на других уровнях и/или времени, не более. |
|
| Автор: | q-trader [ Пн июл 29, 2013 9:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
А какого рода паттерны вы используете? |
|
| Автор: | noname [ Пн июл 29, 2013 10:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
Те которые торгует большинство участников, они очень простые, например: пробой уровня, взрыв волатильности (выход из консолидации), какая-нибудь загагулина, ну и т.п. Похожесть определяю просто посчитав ошибку между идеальным паттерном и тек. рынком. Далее пытаюсь найти некоторые условия, при которых увеличивается профит на сделку. Вот тут походу и подгоняюсь к шуму. Хотя таких условий мало и Вилкокс одобряет (трениновочный набор результатов сделок с примененными условиями и отфильтрованными сделками, похож на тестовый). |
|
| Автор: | q-trader [ Пн июл 29, 2013 11:49 am ] | |||||||||
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы | |||||||||
Вот эту часть, возможно, и стоит попробовать сделать адаптивной. Например, искать оптимальные условия на "скользящем окне" из баров или на N последних паттернов. Как-то так |
||||||||||
| Автор: | noname [ Пн июл 29, 2013 4:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
Ну попробовал кумулятивную оптимизацию в одной системе, в результате оно продолжает зарабатывать, а не как сейчас - боевая сливает мои деньги. Надо попробовать другие и со скользящим окном. О результатах отпишусь. Спасибо. |
|
| Автор: | q-trader [ Пн июл 29, 2013 4:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
ОК |
|
| Автор: | noname [ Пн авг 05, 2013 12:53 pm ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы | |||
Ну в общем результаты разные, есть системы которые зарабатывают при довольно разных настройках опимизатора. А есть которые рисуют непредсказуемую фигню. Еще есть сломавшиеся системы, прилеплю в аттаче. В итоге: надо лучше выбирать входящие переменные, а то в большинстве случаев получается что подгоняюсь под шум или ловлю стат артефакты.
|
||||
| Автор: | q-trader [ Пн авг 05, 2013 9:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
А какой таймфрейм? |
|
| Автор: | noname [ Вт авг 06, 2013 7:45 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
обычно 15 мин, бывает 5 мин. |
|
| Автор: | q-trader [ Вт авг 06, 2013 1:08 pm ] | |||||||||
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы | |||||||||
это точно. в идеале вообще должно быть некое экономическое/логическое основание правил, а не просто типа "скользящие средние пересеклись" |
||||||||||
| Автор: | noname [ Ср авг 07, 2013 1:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
вот у меня как раз "скользящие пересеклись" :) надо переделывать... кстати, там чего-то случилось с индикатором настроения, он не обновляется со 2-го числа |
|
| Автор: | q-trader [ Ср авг 07, 2013 7:47 pm ] | |||||||||
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы | |||||||||
На сайте технические проблемы. Пока не можем добавлять новые значения. SPX-SiX сейчас -2 RTS -10 Америкосы потихоньку перегреваются )) |
||||||||||
| Автор: | noname [ Чт авг 08, 2013 5:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
спасибо, а то я зашортил на пробу, а индикатор заснул :) |
|
| Автор: | q-trader [ Чт авг 08, 2013 6:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: чайниковские вопросы |
Ну шортить, на мой взгляд, еще рановато. Сегодня, правда, по Пусе уже -4. Но лучше дождаться хотя бы -20. |
|
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|
