Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
чайниковские вопросы 
Автор Сообщение

Зарегистрирован: Пт июл 26, 2013 8:04 am
Сообщения: 11
Сообщение чайниковские вопросы
Почитал статьи - толково написано. Очевиден уклон в математику, посему вопросы:
а) помогает ли математика в спекуляциях?
б) незнание математики на сколько уменьшает шансы?


Пт июл 26, 2013 9:12 am
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение Re: чайниковские вопросы
а) Я считаю, что помогает. Некоторые стратегии могут иметь чисто математическое обоснование, т.е. альтернатива и ТА, и ФА
б) Знание математики повышает шансы "продержаться на плаву" за счет контроля принимаемых рисков - "на глазок" их оценить трудно. Неправильное управление торговой позицией может погубить даже прибыльную стратегию.

_________________
Считать интереснее деньги!


Пт июл 26, 2013 11:49 am
Профиль

Зарегистрирован: Пт июл 26, 2013 8:04 am
Сообщения: 11
Сообщение Re: чайниковские вопросы
Спасибо, значит надо начинать изучать.
Вот сейчас торгую паттерны, там только описание самой ситуации и статистика результатов. Влетел на том что рынок начал снижаться на низкой воле. А по статистике раньше такого не было. Пичаль.
А вот в математике (ну торговой системе на основе математики) можно ли аналитически прикинуть риски (ну или помонтекарлить или еще чего) и разные варианты поведения рынка (ну смена режимов, типа сползающего боковика на низкой воле)? Т.е. я понимаю что можно, меня интересует именно изменение некоторых деталей поведения рынка, которые ломают прошлую статистику через колено, но общий принцип остается тем же. И доступность этого мат аппарата для понимания среднего чела. Книги по управления риском открывал - потом долго комплексовал о своих способностях :(


Пт июл 26, 2013 4:06 pm
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение Re: чайниковские вопросы
Промонтекарлить можно практически все, что угодно. Это универсальный метод. Но он трудоемкий и ресурсоемкий.
Также аналитически можно приближенно оценить просадку любой стратегии через доходность, волатильность и используемый рычаг.

Тема с переключением режимов (regime switching) очень интересная, но для меня пока слабо изученная. Могу только предположить, что здесь актуален байесов подход и т.п. вещи.


Что касается сложности матаппарата, то он реально не такой уж и неподъемный. Но, к сожалению, во многих книгах все излагается очень жестко, без всяких поблражек для трейдера-гуманитария. Тут еще надо смотреть на конкретую стратегию. На опционах, например, могут быть реально очень сложные модели

_________________
Считать интереснее деньги!


Пт июл 26, 2013 5:28 pm
Профиль

Зарегистрирован: Пт июл 26, 2013 8:04 am
Сообщения: 11
Сообщение Re: чайниковские вопросы
Все инструменты простые, максимально сложный - это фуч на ри.
Понятно что нужно зарабатывать с приемлемым риском на новом рынке, который ранее не наблюдался, т.е. он похож на предыдущие, только может отличаться на чуть-чуть (это снижение рынка похоже на предыдущие, только вола низкая). Однако, системы собранные мной на основе статистики (или бектестов на прошлой истории) очень сильно удивляются и перестают зарабатывать или вообще идут обновлять просадки.

Проблема в том что это не одна система сломалась, а плюс/минус половина портфеля систем. И такое происходит не однократно и не только у меня. Понятно что где-то ошибка:
а) возможно ловлю стат. артефакты, хотя системы (ну часть из них) прошли проверку на обучающем/тестовом/контрольном наборах данных, ну так утверждали Вилкокс и Колмогоров со Смирновым на результатах сделок,
б) возможно системы торговали один и этот же эффект, который закончился - пока не знаю как измерять,
в) и еще стопицот причин, которые долго ловить/проверять.

Вот собственно интересно: как в математике лечится беда с изменением одного параметра рынка? Вообще у Вас есть проблема с массовым отказом систем в короткий промежуток времени?


Сб июл 27, 2013 9:22 am
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение Re: чайниковские вопросы
Неустойчивость статистических показателей - это главная беда системостроительства. К сожалению, на данный момент нет каких-то проверенных математических "рецептов" для ее решения. Тут уж каждый во что горазд, и нельзя сказать, что чья-то попытка решения данной проблемы однозначно хуже или лучше какой-то другой.

У меня на этот счет такие идеи:
1) адаптивная оптимизация, когда стратегия оптимизируется на "скользящем окне" и постоянно приспосабливается к изменениям на рынке. Возможная проблема - старые "паттерны" постепенно забываются.

2) кумулятивная оптимизация. Стратегия оптимизируется на "расширяющемся окне". Т.е. с каждым новым баром выборка увеличивается. Возможная проблема - недостаточно оперативно реагирует на резкие изменения рыночных параметров.

3) какая-то взвешенная комбинация этих двух подходов. Возможно в каком-то смысле "оптимальна".

Вообще я в последний год системостроительством почти не занимался - исследовал чисто портфельные, однонаправленные стратегии. Но недавно появилась одна интересная идея для разнонаправленной торговли, и я планирую возобновить эти исследования

_________________
Считать интереснее деньги!


Сб июл 27, 2013 2:37 pm
Профиль

Зарегистрирован: Пт июл 26, 2013 8:04 am
Сообщения: 11
Сообщение Re: чайниковские вопросы
Ну оптимизацию надо пробовать.
А сами паттерны не особо оптимизируются, там же почти все гвоздями прибито, если менять, то будет другой паттерн. Можно пропускать ход или выходить на других уровнях и/или времени, не более.


Пн июл 29, 2013 8:07 am
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение Re: чайниковские вопросы
А какого рода паттерны вы используете?

_________________
Считать интереснее деньги!


Пн июл 29, 2013 9:41 am
Профиль

Зарегистрирован: Пт июл 26, 2013 8:04 am
Сообщения: 11
Сообщение Re: чайниковские вопросы
Те которые торгует большинство участников, они очень простые, например: пробой уровня, взрыв волатильности (выход из консолидации), какая-нибудь загагулина, ну и т.п. Похожесть определяю просто посчитав ошибку между идеальным паттерном и тек. рынком.
Далее пытаюсь найти некоторые условия, при которых увеличивается профит на сделку. Вот тут походу и подгоняюсь к шуму. Хотя таких условий мало и Вилкокс одобряет (трениновочный набор результатов сделок с примененными условиями и отфильтрованными сделками, похож на тестовый).


Пн июл 29, 2013 10:58 am
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение Re: чайниковские вопросы
noname писал(а):
Далее пытаюсь найти некоторые условия, при которых увеличивается профит на сделку. Вот тут походу и подгоняюсь к шуму.


Вот эту часть, возможно, и стоит попробовать сделать адаптивной. Например, искать оптимальные условия на "скользящем окне" из баров или на N последних паттернов. Как-то так

_________________
Считать интереснее деньги!


Пн июл 29, 2013 11:49 am
Профиль

Зарегистрирован: Пт июл 26, 2013 8:04 am
Сообщения: 11
Сообщение Re: чайниковские вопросы
Ну попробовал кумулятивную оптимизацию в одной системе, в результате оно продолжает зарабатывать, а не как сейчас - боевая сливает мои деньги.
Надо попробовать другие и со скользящим окном. О результатах отпишусь.
Спасибо.


Пн июл 29, 2013 4:06 pm
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение Re: чайниковские вопросы
ОК

_________________
Считать интереснее деньги!


Пн июл 29, 2013 4:20 pm
Профиль

Зарегистрирован: Пт июл 26, 2013 8:04 am
Сообщения: 11
Сообщение Re: чайниковские вопросы
Ну в общем результаты разные, есть системы которые зарабатывают при довольно разных настройках опимизатора. А есть которые рисуют непредсказуемую фигню. Еще есть сломавшиеся системы, прилеплю в аттаче.
В итоге: надо лучше выбирать входящие переменные, а то в большинстве случаев получается что подгоняюсь под шум или ловлю стат артефакты.


Вложения:
system_crash2.png
system_crash2.png [ 8.59 КБ | Просмотров: 8997 ]
system_crash3.png
system_crash3.png [ 6.4 КБ | Просмотров: 8997 ]
Пн авг 05, 2013 12:53 pm
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение Re: чайниковские вопросы
А какой таймфрейм?

_________________
Считать интереснее деньги!


Пн авг 05, 2013 9:32 pm
Профиль

Зарегистрирован: Пт июл 26, 2013 8:04 am
Сообщения: 11
Сообщение Re: чайниковские вопросы
обычно 15 мин, бывает 5 мин.


Вт авг 06, 2013 7:45 am
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение Re: чайниковские вопросы
noname писал(а):
надо лучше выбирать входящие переменные


это точно. в идеале вообще должно быть некое экономическое/логическое основание правил, а не просто типа "скользящие средние пересеклись"

_________________
Считать интереснее деньги!


Вт авг 06, 2013 1:08 pm
Профиль

Зарегистрирован: Пт июл 26, 2013 8:04 am
Сообщения: 11
Сообщение Re: чайниковские вопросы
вот у меня как раз "скользящие пересеклись" :) надо переделывать...
кстати, там чего-то случилось с индикатором настроения, он не обновляется со 2-го числа


Ср авг 07, 2013 1:58 pm
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение Re: чайниковские вопросы
noname писал(а):
кстати, там чего-то случилось с индикатором настроения, он не обновляется со 2-го числа


На сайте технические проблемы. Пока не можем добавлять новые значения.
SPX-SiX сейчас -2
RTS -10

Америкосы потихоньку перегреваются ))

_________________
Считать интереснее деньги!


Ср авг 07, 2013 7:47 pm
Профиль

Зарегистрирован: Пт июл 26, 2013 8:04 am
Сообщения: 11
Сообщение Re: чайниковские вопросы
спасибо, а то я зашортил на пробу, а индикатор заснул :)


Чт авг 08, 2013 5:54 pm
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm
Сообщения: 290
Сообщение Re: чайниковские вопросы
Ну шортить, на мой взгляд, еще рановато. Сегодня, правда, по Пусе уже -4. Но лучше дождаться хотя бы -20.

_________________
Считать интереснее деньги!


Чт авг 08, 2013 6:52 pm
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

© 2010-2011 Q-trading.ru.
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Русская поддержка phpBB