Форумы Q-trading.RU
http://forum.q-trading.ru/

Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
http://forum.q-trading.ru/viewtopic.php?f=10&t=26
Страница 1 из 1

Автор:  q-trader [ Ср фев 16, 2011 8:44 pm ]
Заголовок сообщения:  Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Создание устойчиво прибыльной торговой системы – трудоемкий, а порой и мучительный процесс. Он невозможен без компьютерной оптимизации и тестирования торговых идей. Однако прежде, чем приступить к этому важному этапу, необходимо «перевести» торговую стратегию на язык понятный оптимизатору и тестеру. В случае сложных стратегий с комплексными правилами открытия/закрытия позиций этот предварительный этап по временным затратам может не уступать собственно оптимизационному.

Полный текст

Автор:  rejie [ Вт окт 04, 2011 12:04 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Установил на днях Welth-lab 5.4, повторил то что указано в ролике, после создания и запуска кода на графике строится скользящая средняя, и всё, торговых сигналов не видно, в отчётах одни нули! Почему!?

Автор:  q-trader [ Вт окт 04, 2011 5:34 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Возможно что-то напутали в коде. Попробуйте переписать код на мой (прикладываю в текстовом файле)

Вложения:
Simple.rar [575 байт]
Скачиваний: 970

Автор:  rejie [ Ср окт 05, 2011 12:16 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Немного разобрался! Всё работает когда в поле "Position size" выставляю "1 shares (RP)"! Когда выбираю Fixed Dollar - не работает! Если не сложно объясните параметры настройки:

1) Raw Profit Mode
2) Portfolio Simulation Mode
3) Для чего нужен Account (и нужен ли он вообще) !?

Автор:  q-trader [ Ср окт 05, 2011 6:52 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Raw Profit Mode показывает потенциал «сырой» прибыли для стратегии. Это "облегченный" способ тестирования. Размер позиции в этом режиме может указываться либо как фиксированная денежная величина (Fixed Dollar), либо как фиксированное количество актива (Shares/Contracts). В первом случае предполагается, что при открытии позиции все время покупается/продается актива на фиксированную сумму, скажем $10000, а во втором, что покупается/продается все время одно и тоже количество акций, скажем, 100 акций.

В Portfolio Simulation Mode уже моделируется динамика капитала. Можно задать стартовый капитал. Далее там есть несколько методов для задания размера позиции. Первые два совпадают с методами из Raw Profit Mode, а третий (Percent of Equity) позволяет выбирать размер позиции пропорционально размеру имеющегося капитала (эквити). В поле Margin Factor задается максимально допустимый размер рычага. Напр., если туда ввести цифру 2, это означает, что можно открывать позицию на сумму в 2 раза превышающую собственные средства: при капитале в $100000 можно, напр., купить акций на $200000.
На мой взгляд, лучше всего использовать Portfolio Simulation Mode и Percent of Equity=100%. Выбирать наилучшую стратегию по той или иной метрике, напр., коэффициенту Шарпа, а потом уже отдельно оптимизировать ММ и делать это уже не в W-L.

Что касается Account, то насколько я понимаю, он используется при живой торговле через W-L, что, видимо, возможно, через некоторых американских брокеров.

Автор:  POLIAK [ Сб окт 22, 2011 1:26 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Здравствуйте
Начал изучать WLD 5.4 и в программировании не силен. Немогу разобраться как прописать в правилах стратегии вход - в начале торговой сэссии и выход в конце торгового дня. Подскажите пожалуйста как это сделать, буду благодарен за любой ответ.

Автор:  q-trader [ Сб окт 22, 2011 5:44 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Здравстуйте. Чтобы открыть позицию в начале торговой сессии нужно в конструкторе стратегий выбирать Buy/Short at Market. Чтобы закрыть по окончании сессии - Sell/Cover at Close

Автор:  POLIAK [ Вс окт 23, 2011 12:47 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Спасибо за ответ) Может я не правильно выразился, мне нужно что бы сделки совершались только внутри дня и не переносились через день, т.е. что бы в обязательном порядке был выход из сделки в конце дня. Попробовал как вы предложили, сделки переносятся через день ((
Подскажите пожалуйста как это сделать, если не трудно может с примером каким-нибудь простым...

Автор:  q-trader [ Вс окт 23, 2011 2:42 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Для этого можно воспользоваться: Conditions/Position-Based/Current open Position is older than a number of bars (текущая открытая позиция старше такого-то числа баров). Такое правило будет автоматически закывать позу по истечению определенного числа баров. Напр., если графики часовые, то внутри дня может быть, скажем, 8 таких баров. Соотвественно, задаем закрыть позицию по Close, если она старше 8 баров. И если, я все правильно понимаю, она должна как раз закрыться к концу торгового дня

Автор:  POLIAK [ Вс окт 23, 2011 5:26 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Хм..попробовал, все равно сделки переносятся на следующий день(( Тут дело не в количестве баров, ведь сделка может быть открыта и в середине дня и количество баров будет не одинаково, а закрыться должна обязательно в конце дня. Даже и не знаю что делать(((

Автор:  q-trader [ Пн окт 24, 2011 4:24 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Попробуйте еще Conditions/Date/Time. Я WL не очень часто пользуюсь, поэтому у меня там только стандартный набор дневных котировок. Возможно, если подгрузить скажем часовые данные, то появятся опции для закрытия в определенный час. А так у меня там сейчас только есть условия типа "закрыть в такой-то день недели".

Если это не поможет, то остается только писать стратегию в коде. Там наверняка можно задать любые правила закрытия

Автор:  rejie [ Вт окт 25, 2011 10:33 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

А как можно посмотреть код встроенного индикатора, к примеру ATR

Автор:  q-trader [ Ср окт 26, 2011 5:54 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Вы имеете в виду алгоритм расчета самого индикатора на языке W-L?

Автор:  rejie [ Чт окт 27, 2011 12:23 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Ну да, какой алгоритм там используется!? Как посмотреть сам код!?

Автор:  q-trader [ Чт окт 27, 2011 5:40 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Сам код обычному пользователю, наверно, никак. Поскольку индикатор встроенный, он, как я думаю, "зашит" где-то достаточно глубоко в ядре. Напр., когда пишется код торговой стратегии, то к индикатору идет обращение уже как к готовой функции. Поэтому даже не представляю

Автор:  rejie [ Вт ноя 22, 2011 9:14 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

А в чём принципиальное отличие SellAtStop от ShortAtStop !?

Автор:  rejie [ Вт ноя 22, 2011 11:15 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Какой смысл этого условия!?
if (BuyAtStop(bar + 1, stop) == null)
Получается, что мы смотрим в будущее, грубо говоря если в следующем баре цена не дошла до отметки stop, то выполняется условие!? Какой в этом смысл? В реале мы же не можем видеть bar+1 !?

Автор:  rejie [ Вт ноя 22, 2011 12:06 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

В данном коде:

stop = Bars.Close[bar] + atr;
if (BuyAtStop(bar + 1, stop) == null)
{
stop = Bars.Close[bar] - atr;
ShortAtStop(bar + 1, stop);
}

говорится - если в (bar+1) срабатывает BuyAtStop, то идём дальше, а если не срабатывает, то выставляем ShortAtStop(bar + 1, stop), но сработал или нет BuyAtStop можно сказать только после завершения бара, а если бар уже завершён, то какой смысл на этом же баре ставить ShortAtStop - бред какой то!

PS: Разбираю стратегии (для изучения языка) вложенные в WL 5.4

Автор:  q-trader [ Вт ноя 22, 2011 5:26 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

Пока отвечу на этот вопрос

rejie писал(а):
А в чём принципиальное отличие SellAtStop от ShortAtStop !?


Насколько я понимаю (если речь идет о длинной позиции):
SellAtStop - закрыть длинную позицию по стопу
ShortAtStop - закрыть длинную позицию по стопу и сразу открыть короткую, т.е. "перервернуть" позицию

Или же ShortAtStop можно понимать так: открыть короткую позицию "по рынку" (market order), когда цена достигла значения указаного в стоп-ордере

Автор:  q-trader [ Вт ноя 22, 2011 7:42 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)

rejie писал(а):
Какой смысл этого условия!?
if (BuyAtStop(bar + 1, stop) == null)
Получается, что мы смотрим в будущее, грубо говоря если в следующем баре цена не дошла до отметки stop, то выполняется условие!? Какой в этом смысл? В реале мы же не можем видеть bar+1 !?


В WL AtMarket, AtStop и AtLimit всегда выполняются на следующем баре, т.е. стратегия обрабатывает текущий бар и создает торговый сигнал для следующего бара (bar + 1). Поэтому, вроде как, никакого заглядывания в будущее не получается

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/