Создание устойчиво прибыльной торговой системы – трудоемкий, а порой и мучительный процесс. Он невозможен без компьютерной оптимизации и тестирования торговых идей. Однако прежде, чем приступить к этому важному этапу, необходимо «перевести» торговую стратегию на язык понятный оптимизатору и тестеру. В случае сложных стратегий с комплексными правилами открытия/закрытия позиций этот предварительный этап по временным затратам может не уступать собственно оптимизационному.

Полный текст

Установил на днях Welth-lab 5.4, повторил то что указано в ролике, после создания и запуска кода на графике строится скользящая средняя, и всё, торговых сигналов не видно, в отчётах одни нули! Почему!?

Возможно что-то напутали в коде. Попробуйте переписать код на мой (прикладываю в текстовом файле)

Немного разобрался! Всё работает когда в поле "Position size" выставляю "1 shares (RP)"! Когда выбираю Fixed Dollar - не работает! Если не сложно объясните параметры настройки:

1) Raw Profit Mode
2) Portfolio Simulation Mode
3) Для чего нужен Account (и нужен ли он вообще) !?

Raw Profit Mode показывает потенциал «сырой» прибыли для стратегии. Это "облегченный" способ тестирования. Размер позиции в этом режиме может указываться либо как фиксированная денежная величина (Fixed Dollar), либо как фиксированное количество актива (Shares/Contracts). В первом случае предполагается, что при открытии позиции все время покупается/продается актива на фиксированную сумму, скажем $10000, а во втором, что покупается/продается все время одно и тоже количество акций, скажем, 100 акций.

В Portfolio Simulation Mode уже моделируется динамика капитала. Можно задать стартовый капитал. Далее там есть несколько методов для задания размера позиции. Первые два совпадают с методами из Raw Profit Mode, а третий (Percent of Equity) позволяет выбирать размер позиции пропорционально размеру имеющегося капитала (эквити). В поле Margin Factor задается максимально допустимый размер рычага. Напр., если туда ввести цифру 2, это означает, что можно открывать позицию на сумму в 2 раза превышающую собственные средства: при капитале в $100000 можно, напр., купить акций на $200000.
На мой взгляд, лучше всего использовать Portfolio Simulation Mode и Percent of Equity=100%. Выбирать наилучшую стратегию по той или иной метрике, напр., коэффициенту Шарпа, а потом уже отдельно оптимизировать ММ и делать это уже не в W-L.

Что касается Account, то насколько я понимаю, он используется при живой торговле через W-L, что, видимо, возможно, через некоторых американских брокеров.

Здравствуйте
Начал изучать WLD 5.4 и в программировании не силен. Немогу разобраться как прописать в правилах стратегии вход - в начале торговой сэссии и выход в конце торгового дня. Подскажите пожалуйста как это сделать, буду благодарен за любой ответ.

Здравстуйте. Чтобы открыть позицию в начале торговой сессии нужно в конструкторе стратегий выбирать Buy/Short at Market. Чтобы закрыть по окончании сессии - Sell/Cover at Close

Спасибо за ответ) Может я не правильно выразился, мне нужно что бы сделки совершались только внутри дня и не переносились через день, т.е. что бы в обязательном порядке был выход из сделки в конце дня. Попробовал как вы предложили, сделки переносятся через день ((
Подскажите пожалуйста как это сделать, если не трудно может с примером каким-нибудь простым...

Для этого можно воспользоваться: Conditions/Position-Based/Current open Position is older than a number of bars (текущая открытая позиция старше такого-то числа баров). Такое правило будет автоматически закывать позу по истечению определенного числа баров. Напр., если графики часовые, то внутри дня может быть, скажем, 8 таких баров. Соотвественно, задаем закрыть позицию по Close, если она старше 8 баров. И если, я все правильно понимаю, она должна как раз закрыться к концу торгового дня

Хм..попробовал, все равно сделки переносятся на следующий день(( Тут дело не в количестве баров, ведь сделка может быть открыта и в середине дня и количество баров будет не одинаково, а закрыться должна обязательно в конце дня. Даже и не знаю что делать(((

Попробуйте еще Conditions/Date/Time. Я WL не очень часто пользуюсь, поэтому у меня там только стандартный набор дневных котировок. Возможно, если подгрузить скажем часовые данные, то появятся опции для закрытия в определенный час. А так у меня там сейчас только есть условия типа "закрыть в такой-то день недели".

Если это не поможет, то остается только писать стратегию в коде. Там наверняка можно задать любые правила закрытия

А как можно посмотреть код встроенного индикатора, к примеру ATR

Вы имеете в виду алгоритм расчета самого индикатора на языке W-L?

Ну да, какой алгоритм там используется!? Как посмотреть сам код!?

Сам код обычному пользователю, наверно, никак. Поскольку индикатор встроенный, он, как я думаю, "зашит" где-то достаточно глубоко в ядре. Напр., когда пишется код торговой стратегии, то к индикатору идет обращение уже как к готовой функции. Поэтому даже не представляю

А в чём принципиальное отличие SellAtStop от ShortAtStop !?

Какой смысл этого условия!?
if (BuyAtStop(bar + 1, stop) == null)
Получается, что мы смотрим в будущее, грубо говоря если в следующем баре цена не дошла до отметки stop, то выполняется условие!? Какой в этом смысл? В реале мы же не можем видеть bar+1 !?

В данном коде:

stop = Bars.Close[bar] + atr;
if (BuyAtStop(bar + 1, stop) == null)
{
stop = Bars.Close[bar] - atr;
ShortAtStop(bar + 1, stop);
}

говорится - если в (bar+1) срабатывает BuyAtStop, то идём дальше, а если не срабатывает, то выставляем ShortAtStop(bar + 1, stop), но сработал или нет BuyAtStop можно сказать только после завершения бара, а если бар уже завершён, то какой смысл на этом же баре ставить ShortAtStop - бред какой то!

PS: Разбираю стратегии (для изучения языка) вложенные в WL 5.4

Пока отвечу на этот вопрос



Насколько я понимаю (если речь идет о длинной позиции):
SellAtStop - закрыть длинную позицию по стопу
ShortAtStop - закрыть длинную позицию по стопу и сразу открыть короткую, т.е. "перервернуть" позицию

Или же ShortAtStop можно понимать так: открыть короткую позицию "по рынку" (market order), когда цена достигла значения указаного в стоп-ордере

В WL AtMarket, AtStop и AtLimit всегда выполняются на следующем баре, т.е. стратегия обрабатывает текущий бар и создает торговый сигнал для следующего бара (bar + 1). Поэтому, вроде как, никакого заглядывания в будущее не получается