Сообщения без ответов | Активные темы
|
Страница 1 из 1
|
[ Сообщений: 20 ] |
|
Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Автор |
Сообщение |
q-trader
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm Сообщения: 290
|
 Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Создание устойчиво прибыльной торговой системы – трудоемкий, а порой и мучительный процесс. Он невозможен без компьютерной оптимизации и тестирования торговых идей. Однако прежде, чем приступить к этому важному этапу, необходимо «перевести» торговую стратегию на язык понятный оптимизатору и тестеру. В случае сложных стратегий с комплексными правилами открытия/закрытия позиций этот предварительный этап по временным затратам может не уступать собственно оптимизационному. Полный текст
_________________ Считать интереснее деньги!
|
Ср фев 16, 2011 8:44 pm |
|
 |
rejie
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 11:55 am Сообщения: 7
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Установил на днях Welth-lab 5.4, повторил то что указано в ролике, после создания и запуска кода на графике строится скользящая средняя, и всё, торговых сигналов не видно, в отчётах одни нули! Почему!?
|
Вт окт 04, 2011 12:04 pm |
|
 |
q-trader
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm Сообщения: 290
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Возможно что-то напутали в коде. Попробуйте переписать код на мой (прикладываю в текстовом файле)
_________________ Считать интереснее деньги!
|
Вт окт 04, 2011 5:34 pm |
|
 |
rejie
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 11:55 am Сообщения: 7
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Немного разобрался! Всё работает когда в поле "Position size" выставляю "1 shares (RP)"! Когда выбираю Fixed Dollar - не работает! Если не сложно объясните параметры настройки:
1) Raw Profit Mode 2) Portfolio Simulation Mode 3) Для чего нужен Account (и нужен ли он вообще) !?
|
Ср окт 05, 2011 12:16 pm |
|
 |
q-trader
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm Сообщения: 290
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Raw Profit Mode показывает потенциал «сырой» прибыли для стратегии. Это "облегченный" способ тестирования. Размер позиции в этом режиме может указываться либо как фиксированная денежная величина (Fixed Dollar), либо как фиксированное количество актива (Shares/Contracts). В первом случае предполагается, что при открытии позиции все время покупается/продается актива на фиксированную сумму, скажем $10000, а во втором, что покупается/продается все время одно и тоже количество акций, скажем, 100 акций.
В Portfolio Simulation Mode уже моделируется динамика капитала. Можно задать стартовый капитал. Далее там есть несколько методов для задания размера позиции. Первые два совпадают с методами из Raw Profit Mode, а третий (Percent of Equity) позволяет выбирать размер позиции пропорционально размеру имеющегося капитала (эквити). В поле Margin Factor задается максимально допустимый размер рычага. Напр., если туда ввести цифру 2, это означает, что можно открывать позицию на сумму в 2 раза превышающую собственные средства: при капитале в $100000 можно, напр., купить акций на $200000. На мой взгляд, лучше всего использовать Portfolio Simulation Mode и Percent of Equity=100%. Выбирать наилучшую стратегию по той или иной метрике, напр., коэффициенту Шарпа, а потом уже отдельно оптимизировать ММ и делать это уже не в W-L.
Что касается Account, то насколько я понимаю, он используется при живой торговле через W-L, что, видимо, возможно, через некоторых американских брокеров.
_________________ Считать интереснее деньги!
|
Ср окт 05, 2011 6:52 pm |
|
 |
POLIAK
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2011 1:14 pm Сообщения: 3
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Здравствуйте Начал изучать WLD 5.4 и в программировании не силен. Немогу разобраться как прописать в правилах стратегии вход - в начале торговой сэссии и выход в конце торгового дня. Подскажите пожалуйста как это сделать, буду благодарен за любой ответ.
|
Сб окт 22, 2011 1:26 pm |
|
 |
q-trader
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm Сообщения: 290
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Здравстуйте. Чтобы открыть позицию в начале торговой сессии нужно в конструкторе стратегий выбирать Buy/Short at Market. Чтобы закрыть по окончании сессии - Sell/Cover at Close
_________________ Считать интереснее деньги!
|
Сб окт 22, 2011 5:44 pm |
|
 |
POLIAK
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2011 1:14 pm Сообщения: 3
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Спасибо за ответ) Может я не правильно выразился, мне нужно что бы сделки совершались только внутри дня и не переносились через день, т.е. что бы в обязательном порядке был выход из сделки в конце дня. Попробовал как вы предложили, сделки переносятся через день (( Подскажите пожалуйста как это сделать, если не трудно может с примером каким-нибудь простым...
|
Вс окт 23, 2011 12:47 pm |
|
 |
q-trader
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm Сообщения: 290
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Для этого можно воспользоваться: Conditions/Position-Based/Current open Position is older than a number of bars (текущая открытая позиция старше такого-то числа баров). Такое правило будет автоматически закывать позу по истечению определенного числа баров. Напр., если графики часовые, то внутри дня может быть, скажем, 8 таких баров. Соотвественно, задаем закрыть позицию по Close, если она старше 8 баров. И если, я все правильно понимаю, она должна как раз закрыться к концу торгового дня
_________________ Считать интереснее деньги!
|
Вс окт 23, 2011 2:42 pm |
|
 |
POLIAK
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2011 1:14 pm Сообщения: 3
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Хм..попробовал, все равно сделки переносятся на следующий день(( Тут дело не в количестве баров, ведь сделка может быть открыта и в середине дня и количество баров будет не одинаково, а закрыться должна обязательно в конце дня. Даже и не знаю что делать(((
|
Вс окт 23, 2011 5:26 pm |
|
 |
q-trader
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm Сообщения: 290
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Попробуйте еще Conditions/Date/Time. Я WL не очень часто пользуюсь, поэтому у меня там только стандартный набор дневных котировок. Возможно, если подгрузить скажем часовые данные, то появятся опции для закрытия в определенный час. А так у меня там сейчас только есть условия типа "закрыть в такой-то день недели".
Если это не поможет, то остается только писать стратегию в коде. Там наверняка можно задать любые правила закрытия
_________________ Считать интереснее деньги!
|
Пн окт 24, 2011 4:24 pm |
|
 |
rejie
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 11:55 am Сообщения: 7
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
А как можно посмотреть код встроенного индикатора, к примеру ATR
|
Вт окт 25, 2011 10:33 pm |
|
 |
q-trader
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm Сообщения: 290
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Вы имеете в виду алгоритм расчета самого индикатора на языке W-L?
_________________ Считать интереснее деньги!
|
Ср окт 26, 2011 5:54 pm |
|
 |
rejie
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 11:55 am Сообщения: 7
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Ну да, какой алгоритм там используется!? Как посмотреть сам код!?
|
Чт окт 27, 2011 12:23 pm |
|
 |
q-trader
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm Сообщения: 290
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Сам код обычному пользователю, наверно, никак. Поскольку индикатор встроенный, он, как я думаю, "зашит" где-то достаточно глубоко в ядре. Напр., когда пишется код торговой стратегии, то к индикатору идет обращение уже как к готовой функции. Поэтому даже не представляю
_________________ Считать интереснее деньги!
|
Чт окт 27, 2011 5:40 pm |
|
 |
rejie
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 11:55 am Сообщения: 7
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
А в чём принципиальное отличие SellAtStop от ShortAtStop !?
|
Вт ноя 22, 2011 9:14 am |
|
 |
rejie
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 11:55 am Сообщения: 7
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Какой смысл этого условия!? if (BuyAtStop(bar + 1, stop) == null) Получается, что мы смотрим в будущее, грубо говоря если в следующем баре цена не дошла до отметки stop, то выполняется условие!? Какой в этом смысл? В реале мы же не можем видеть bar+1 !?
|
Вт ноя 22, 2011 11:15 am |
|
 |
rejie
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 11:55 am Сообщения: 7
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
В данном коде:
stop = Bars.Close[bar] + atr; if (BuyAtStop(bar + 1, stop) == null) { stop = Bars.Close[bar] - atr; ShortAtStop(bar + 1, stop); }
говорится - если в (bar+1) срабатывает BuyAtStop, то идём дальше, а если не срабатывает, то выставляем ShortAtStop(bar + 1, stop), но сработал или нет BuyAtStop можно сказать только после завершения бара, а если бар уже завершён, то какой смысл на этом же баре ставить ShortAtStop - бред какой то! PS: Разбираю стратегии (для изучения языка) вложенные в WL 5.4
|
Вт ноя 22, 2011 12:06 pm |
|
 |
q-trader
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm Сообщения: 290
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
Пока отвечу на этот вопрос Насколько я понимаю (если речь идет о длинной позиции): SellAtStop - закрыть длинную позицию по стопу ShortAtStop - закрыть длинную позицию по стопу и сразу открыть короткую, т.е. "перервернуть" позицию Или же ShortAtStop можно понимать так: открыть короткую позицию "по рынку" (market order), когда цена достигла значения указаного в стоп-ордере
_________________ Считать интереснее деньги!
|
Вт ноя 22, 2011 5:26 pm |
|
 |
q-trader
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 7:50 pm Сообщения: 290
|
 Re: Wealth-Lab. Создаем простую торговую систему (видео)
В WL AtMarket, AtStop и AtLimit всегда выполняются на следующем баре, т.е. стратегия обрабатывает текущий бар и создает торговый сигнал для следующего бара (bar + 1). Поэтому, вроде как, никакого заглядывания в будущее не получается
_________________ Считать интереснее деньги!
|
Вт ноя 22, 2011 7:42 pm |
|
|
|
Страница 1 из 1
|
[ Сообщений: 20 ] |
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|